
Quantitative Investment Strategien
Diversifikation
durch Investition in FX Faktorstrategien
Der 7orca FX Return Fonds bietet institutionellen Investoren eine innovative, systematische und wissenschaftlich fundierte Anlagestrategie, die sich auf Ertragsquellen im Währungsmarkt fokussiert.
Warum FX Return in Ihr Portfolio gehört:
- Nahezu unkorreliert mit traditionellen Assetklassen wie Aktien und Anleihen
- Ertragschancen in jeder Marktphase – auch in Krisenzeiten
- Diversifikationseffekt, der Portfolios stabilisiert
- Erprobte Multi-Faktor-Strategien, die wissenschaftlich validiert sind
- Effizientes Risikomanagement durch komplementäre Faktoren & Prämien
Durch den Einsatz von fünf bewährten FX Faktorstrategien kombiniert 7orca wissenschaftliche Erkenntnisse mit modernem Asset Management.
Gerne beleuchten wir im persönlichen Dialog die Möglichkeiten für Ihr individuelles Portfolio.
Durch die Kombination von wissenschaftlich fundierten Modellen mit unserer langjährigen Erfahrung im Währungsmanagement schaffen wir für unsere Kunden mit strategischen Innovationen und nahezu unkorrelierten Renditen einen echten Mehrwert im Portfoliokontext.
Währungsmarkt
bietet systematische Ertragsquellen
Der Währungsmarkt ist der größte Finanzmarkt der Welt mit hoher Liquidität und einer heterogenen Marktstruktur. Anders als Aktien oder Anleihen erwirtschaften Währungen keine Zinsen oder Dividenden. Dennoch bieten sie systematische Ertragsquellen, die durch quantitative Modelle erfasst werden können. Die 7orca FX Return Strategie nutzt gezielt strukturelle Ineffizienzen, die durch Marktakteure entstehen, die nicht primär gewinnorientiert handeln (z. B. Zentralbanken, Unternehmen zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken).


Diversifizierte FX Faktor Strategien
7orca FX Return
Der 7orca FX Return ist grundsätzlich unabhängig von Entwicklungen am Aktien- oder Anleihemarkt. Die Währungsfaktoren weisen eine überzeugende Diversifikation zu Aktien- und Anleiheindizes auf. In der langfristigen Simulation, aber auch seit Fondsauflage, zeigt sich eine Unkorreliertheit bei wöchentlichen Renditen. Marktadaptive Elemente in der Konstruktion sorgen zusätzlich für eine Fokussierung und Stärkung der Performance in globalen Krisenzeiten. Die FX Faktorstrategie empfiehlt sich somit als langfristiger Baustein in einem ausgewogenen Portfolio und bietet eine alternative Renditequelle bei attraktiver Zielrendite.
Der 7orca FX Return Fonds ist nahezu unkorreliert zu traditionellen Assetklassen und kann damit institutionellen Investoren helfen, ihre risikoadjustierte Rendite nachhaltig zu verbessern. Der Fonds macht Währungen als Anlagestrategie investierbar und bietet Anlegern einen UCITS konformen Zugang.
Generierung von Performance unabhängig von Aktienentwicklung und Zinsregime
Investmentphilosophie
Der 7orca FX Return Fonds verfolgt einen Ensemble-Ansatz, der auf einer Kombination komplementärer FX Faktorstrategien beruht. Diese Strategien ermöglichen es, systematische Risikoprämien am Währungsmarkt effizient zu vereinnahmen.
Ensemble-Ansatz von komplementären, quantitativen FX Faktorstrategien
FX Carry Strategie
Zinsunterschiede zwischen Währungsräumen nutzen (Niedrigzins-vs. Hochzinswährungen).
FX Value Strategie
Profitieren von Umkehr von Währungen zu ihrem langfristigen "fairen Wert".
Der Value-Ansatz, basierend auf der Kaufkraftparität (PPP), verfolgt die Annahme, dass Wechselkurse langfristig die Differenz in den Preisniveaus zwischen Ländern ausgleichen. Dieser Fonds investiert gezielt in Währungen, die im Vergleich zu ihrer PPP-Bewertung unterbewertet sind, mit dem Ziel, von einer künftigen Anpassung der Wechselkurse zu profitieren.
FX Momentum Strategie
Nutzung von Trendbewegungen vornehmlich in Risk-Off Phasen
Die Momentum-Strategie setzt auf die Annahme, dass Währungen, die in der Vergangenheit eine starke Preisbewegung in eine bestimmte Richtung gezeigt haben, diese Tendenz auch in der Zukunft fortsetzen werden. Basierend auf Theorien der Behavioral Finance und Marktfriktionen nutzen wir die Neigung von Anlegern, von Emotionen und Überreaktionen beeinflusst zu werden, was zu anhaltenden Trends führt. Darüber hinaus verstärken sich diese Trends oft durch das Verhalten von Investoren und Informationsverzögerungen, die zu längerfristigen Preisbewegungen führen. Der Fonds investiert gezielt in solche Währungen, mit der Erwartung, dass diese Momentum-Dynamik fortgesetzt wird.
FX Mean Reversion Strategie
Nutzung der geringen Schwankungsintensität von zyklischen Währungen zueinander
Die Mean Reversion-Strategie basiert auf der Annahme, dass Wechselkurse tendenziell zu ihrem historischen Durchschnitt oder langfristigen Mittelwert zurückkehren. Wenn eine Währung über oder unter ihrem erwarteten Preisniveau liegt, sollte der Markt diese Abweichung korrigieren. Der Fonds identifiziert und investiert in solche Währungen, deren Preise signifikant von ihrem historischen Durchschnitt abweichen, in der Annahme, dass diese sich wieder in Richtung des Mittelwerts bewegen werden. Diese Strategie nutzt die Tendenz, dass extreme Preisbewegungen wieder ausgeglichen werden.
FX Volatility Carry Strategie
Vereinnahmung der Volatilitätsrisikoprämie
Die Strategie basiert auf der empirischen Beobachtung, dass die erwartete Volatilität im Durchschnitt über der realisierten Volatilität liegt. Der Fonds profitiert von der Bereitstellung von Liquidität für den Markt und der Absicherung anderer Marktteilnehmer (Hedger) gegen extreme, "anormale" Richtungsänderungen. Durch diese Positionierung erzielt der Fonds eine Prämie, da Investoren bereit sind, für ein konvexes Auszahlungsprofil eine langfristige Prämie zu zahlen. Die Strategie zielt darauf ab, von der Differenz zwischen impliziter und realisierter Volatilität zu profitieren, wobei eine nachhaltige Einkommensquelle aus der Volatilitätsrisikoprämie generiert wird.
Bond Floor
Auswahl von Wertpapieren als Basisinvestment
Kriterien zur Auswahl von Wertpapieren
Bond Floor 7orca FX Return | Details |
Konservativ, defensiv | |
Fixed Income / Geldmarkt | |
Leiterstruktur über Laufzeiten | |
Währung | EUR-denominiert |
Bonität | Rating min. A+ |
Laufzeit | Max. 3 Jahre Durchschnitt 1,25-1,75 Jahre |
Instrumente | Staatsanleihen Staatsnahe Emittenten Länder- / Kommunalanleihen Pfandbriefe / Covered Bonds Geldmarktinstrumente / -fonds |
7orca FX Return | Fondsstammdaten |
Fondsmanager | Tom Pansegrau, CFA Moritz Stephan |
ISIN / WKN | DE000A3E1825 / A3E182 |
Fondsdomizil und Rechtsform | Deutschland, OGAW/UCITS |
Auflagedatum | 25.03.2024 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kapitalverwaltungsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Managementvergütung | 0,77% |
Mindestanlage | EUR 250.000 (Anteilsklasse I) keine (Anteilsklasse R) |
Laufende Kosten p.a. (TER) | 0,93% |
Cut Off Zeit | 14:00 Uhr |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
Mindestanlage | keine |
Disclaimer
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Angaben zur Fondsperformance erfolgen auf Basis der sog. BVI-Methode. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufsunterlagen getroffen werden. Die Verkaufsunterlagenwerden bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH, der Verwahrstelle State Street Bank International GmbH oder dem Asset Manager 7orca Asset Management AG in deutscher Sprache zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter https://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds abrufbar. Weder 7orca Asset Management AG noch deren Kooperationspartner übernehmen irgendeine Art von Haftung für die Verwendung dieses Dokuments oder dessen Inhalts. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf:https://www.universal-investment.com/de/Unternehmen/Compliance/Anlegerrechte/ .